En la última versión de firefox (4.0) la opción de guardar y cerrar ha sido desactivada y escondida, pero no eliminada.
Para volver a activarla tenemos que seguir los siguientes pasos:
1. Escribir en la barra de direcciones: about:config y aceptar el mensaje de alerta
2. Escribir en el filtro: browser.showquitwarning y hacemos doble clic en él (esto cambiará el valor). Tiene que quedar como en la imagen (Valor => true).
Y ya está Ahora cada vez que cerramos firefox nos aparecerá el botón para guardar y cerrar.
Recuerda que para que salga el mensaje tienes que tener más de una pestaña abierta.